فایل ورد Word رابطه بلند مدت بين بي ثباتي نرخ موثر واقعي ارز و شاخص بازدهي صنعت در بازار سهام تهران (رهيافت گارچ چند متغيره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word رابطه بلند مدت بين بي ثباتي نرخ موثر واقعي ارز و شاخص بازدهي صنعت در بازار سهام تهران (رهيافت گارچ چند متغيره) :




نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدلسازي اقتصادي

تعداد صفحات :25

این مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعت بازار سهام تهران را با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری (VAR) و خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390 به صورت تجربی تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد هیچ رابطه بلندمدت معناداری بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعت وجود ندارد. هم چنین اثرات میانگینی بین بازارهای ارز خارجی و سهام وجود ندارد. علاوه بر این, در این پژوهش سرایت نوسانات بین بازار ارز و بازار سهام آزمون شده است. اثر نوسانات خارجی بین دو بازار وجود دارد که اشاره دارد به این که نوسانات گذشته در بازار سهام بر نوسانات در بازار ارز خارجی اثر دارد و برعکس.
کلید واژه: نرخ ارز, شاخص صنعت, گارچ چندمتغیره, بازار سهام, سرایت نوسانات

لینک کمکی