فایل ورد Word مقاله شناسايي و رتبه‌بندي عوامل پيش‌بيني‌کننده حباب قيمتي سهام: کاربرد رگرسيون لوجستيک و شبکه مصنوعي عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله شناسايي و رتبه‌بندي عوامل پيش‌بيني‌کننده حباب قيمتي سهام: کاربرد رگرسيون لوجستيک و شبکه مصنوعي عصبي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :42

هدف این تحقیق, شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش‌بینی کننده تشکیل حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور ابتدا از طریق آزمون های کشیدگی, تسلسل و چولگی وضعیت حبابی بودن قیمت 158 سهم طی دوره‌ی زمانی 1389 تا 1392 مشخص شد. سپس بر اساس ادبیات پژوهشی, برای پیش بینی حباب از متغیرهای شفافیت اطلاعات, اهرم مالی, نقدشوندگی, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام, p/e, شناوری سهم, مالکیت نهادی و اندازه شرکت استفاده شد. سپس با استفاده از روش رگرسیون لاجستیک تاثیر این متغیرها بر حباب قیمت تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش در متغیرهای شفافیت, شناوری سهم, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری, نقدشوندگی سهام, مالکیت نهادی و اندازه شرکت باعث کاهش احتمال حبابی شدن قیمت سهم می‌شود. پس از آموزش شبکه عصبی با استفاده از داده های درون نمونه, شبکه با اطلاعات برون نمونه‌ای بهینه شد. در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت متغیرهای مستقل از طریق شبکه عصبی, این متغیرها بر اساس میزان توانایی پیش بینی حبابی شدن قیمت سهم رتبه بندی شدند.

لینک کمکی